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如果您收到短信威胁并报警，但警方不立案，您可以采取以下措施。
1、详细了解不立案的原因：您可以向警方咨询不立案的具体原因，了解他们是否认为这是一种普通的骚扰短信，还是他们认为这是一种误解或其他原因，了解原因有助于您更好地处理这个问题。
2、与警方沟通：如果您认为警方的决定是不正确的，您可以与警方进行沟通并解释情况的重要性，您可以提供尽可能多的证据和信息，以帮助警方了解情况的严重性，如果您能够提供证据来证明您的安全受到威胁，这可能会使警方更加重视这个问题。
3、向上级机构反映：如果您认为警方没有正确处理您的问题，您可以向上级公安机关反映情况并请求协助，您可以向当地公安局或更高级别的公安机关提交申诉，并说明您的问题和情况，他们可能会对案件进行审查并给出建议。
4、寻求法律援助：如果您感到自己的权益受到侵害，您可以寻求法律援助，您可以咨询律师，了解您的权利和可行的法律途径，他们可以帮助您制定计划并采取适当的行动来保护您的权益。
如果您收到短信威胁并报警但警方不立案，您应该坚持与警方沟通并寻求帮助，您还可以采取其他措施来保护自己，例如保存相关证据、避免与威胁者接触等。
建议仅供参考，具体的法律程序可能因地区而异，如有需要，请咨询当地的法律专业人士。